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オープンポジションは翌営業日へ持ち越した時点で、自動的に新しい価格で持ち直されます。
２通貨間の金利が異なるため、その差を売買価格に対する「スワップポイント」として調整しています。
スワップポイント
2010年02月08日（米国東部時間PM5:00時点）
| CCY Pair | ショート | ロング |
|---|---|---|
| AUD/JPY | -1.8 | -1.4 |
| AUD/USD | -1.1 | -0.7 |
| CHF/JPY | 0.1 | 0.5 |
| EUR/AUD | 1.5 | 1.9 |
| EUR/CHF | -0.4 | 0 |
| EUR/GBP | -0.4 | 0 |
| EUR/JPY | -0.5 | -0.1 |
| EUR/USD | -0.5 | -0.1 |
| GBP/CHF | -0.5 | -0.1 |
| GBP/JPY | -0.6 | -0.2 |
| GBP/USD | -0.5 | -0.1 |
| USD/CAD | 0 | 0.4 |
| USD/CHF | -0.5 | -0.1 |
| USD/JPY | -0.5 | -0.1 |
| NZD/USD | -0.7 | -0.3 |
| NZD/JPY | -1 | -0.6 |
| EUR/CAD | -0.5 | -0.1 |
| CAD/JPY | -0.5 | -0.1 |
| GBP/CAD | -0.5 | -0.1 |
| GBP/AUD | 1.6 | 2 |
| AUD/CAD | -1.1 | -0.7 |
| AUD/NZD | -0.9 | -0.5 |
| EUR/NZD | 1.1 | 1.5 |
| GBP/NZD | 1.2 | 1.6 |
| AUD/CHF | -1.2 | -0.8 |
| NZD/CHF | -0.7 | -0.3 |
| NZD/CAD | -0.7 | -0.3 |
| CAD/CHF | -0.5 | -0.1 |
| USD/HKD | -0.5 | -0.1 |
| USD/SGD | 0.1 | 0.5 |
| SGD/JPY | -0.5 | -0.1 |
| USD/NOK | 2 | 2.4 |
| USD/SEK | -1 | -0.6 |
| USD/DKK | 0.5 | 0.9 |
| EUR/NOK | 2.7 | 3.1 |
| EUR/SEK | -1.1 | -0.7 |
| EUR/DKK | 0 | 0.4 |
- スワップポイントは日々変わります。
- 水曜日のロールオーバーは
土曜日曜日分を含みます。 - 各国の祝日がある場合には変則的になります。
特記：
ＪＰＹ絡みは２日分、
その他通貨ペアは１日分です。
スワップポイントの計算方法
■ 例１ USD/JPY 108.50円の買いポジション
※為替取引では、各通貨ペアの最小桁を 1 ポイントとします
1 ポイント＝ 0.01 円
USD/JPY Long（買い）のスワップポイント -0.9ポイント
（表の赤い丸）
0.9ポイント＝ 0.009 円
よって、108.50円の買いポジションを持ち越すと、
108.50 - 0.009 ＝ 108.491円
持値が108.491円になります。
買いのポジションをお持ちの際に、持値が下がるということは、
お客様にとって有利になります。
また、逆に売りのポジションをお持ちの場合は、
持値が更に下がるので、お客様にとっては不利になります。
■ 例2 EUR/USD 1.3000ドルの売りポジション
※為替取引では、各通貨ペアの最小桁を 1 ポイントとします
1 ポイント＝ 0.0001ドル
EUR/USD Short（売り）のスワップポイント 0.2ポイント
（表の青い丸）
0.2ポイント＝ 0.00002ドル
よって、1.3000ドルの売りポジションを持ち越すと、
1.3000 + 0.00002 ＝ 1.30002ドル
持値が1.30002ドルになります。
売りのポジションをお持ちの際に、持値が上がるということは、
お客様にとっては有利になります。
また、逆に買いのポジションをお持ちの場合は、
持値が更に上がるので、お客様にとっては不利になります。
スワップポイントのしくみ
お客様がリアルタイムでお取引いただいている為替レートは「スポットレート」と呼ばれています。
このレートは 翌々営業日後に現金の受渡を行う為替レートです。
外国為替証拠金取引は 24時間、世界中で行われています。
その時差を補うため、「現金の受渡は 2営業日後に行う」と取り決められているのです。
外国為替証拠金取引は差額決済ですので、実際に、翌々営業日後に現金の授受を行うわけではありません。
その代り自動的に、資金の授受を翌営業日に延長していくスワップ取引が行われます。
オープンポジションは翌営業日へ持ち越した時点で、自動的に新しい価格で持ち直されます。
まず、反対売買を行って既存のポジションを相殺し、同時に、新たにポジションを建てなおすことで維持していくのです。
ただ、最初にポジションを建てた場合と、新たにポジションを建てた場合では2通貨間の金利が異なるため差が出てきます。
この金利差を“スワップポイント”と言い、金利差相当分を売買価格差で調整します。
スワップ取引は、資金調達を目的とするため、延長する日数によってスワップポイントが変わります。
（注）持越し日＝スワップ取引により持ち越された応答日です。ご説明にあたり便宜的につけた呼び名です。
なお、土・日曜日分の調整は、水曜日から木曜日へポジションを持ち越された際に3日間分発生します。
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