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スワップポイント

オープンポジションは翌営業日へ持ち越した時点で、自動的に新しい価格で持ち直されます。
2通貨間の金利が異なるため、その差を売買価格に対する「スワップポイント」として調整しています。

最新スワップポイント

2008年05月08日(米国東部時間PM5:00時点)

CCY Pair ショート ロング
AUD/JPY -2 -1.6
AUD/USD -1.5 -1.1
CHF/JPY -0.7 -0.3
EUR/AUD 1 1.4
EUR/CHF -1.1 -0.7
EUR/GBP 0 0.4
EUR/JPY -1.8 -1.4
EUR/USD -0.9 -0.5
GBP/CHF -2 -1.6
GBP/JPY -2.9 -2.5
GBP/USD -1.8 -1.4
USD/CAD 0.5 0.9
USD/CHF -0.4 0
USD/JPY -0.8 -0.4
NZD/USD -1.4 -1
NZD/JPY -1.9 -1.5
EUR/CAD -0.4 0
CAD/JPY -1 -0.6
GBP/CAD -1.3 -0.9
GBP/AUD 0.7 1.1
AUD/CAD -1.2 -0.8
AUD/NZD 0.1 0.5
(注)
  • スワップポイントは日々変わります。
  • 水曜日のロールオーバーは
    土曜日曜日分を含みます。
  • 各国の祝日がある場合には変則的になります。

特記:
<4/3 追加通貨ペア>
EUR/NZD 1.9 2.3
GBP/NZD 1.7 2.1
AUD/CHF -1.5 -1.1
NZD/CHF -1.7 -1.3
NZD/CAD -1.3 -0.9
CAD/CHF -0.5 -0.1

USD/CADは3日分
その他通貨ペアは1日分


スワップポイントの計算方法

■ 例1 USD/JPY 108.50円の買いポジション
※為替取引では、各通貨ペアの最小桁を 1 ポイントとします

1 ポイント= 0.01 円

USD/JPY Long(買い)のスワップポイント -0.9ポイント
表の赤い丸
0.9ポイント= 0.009 円

よって、108.50円の買いポジションを持ち越すと、
108.50 - 0.009 = 108.491円

持値が108.491円になります。

買いのポジションをお持ちの際に、持値が下がるということは、
お客様にとって有利になります。
また、逆に売りのポジションをお持ちの場合は、
持値が更に下がるので、お客様にとっては不利になります。

■ 例2 EUR/USD 1.3000ドルの売りポジション
※為替取引では、各通貨ペアの最小桁を 1 ポイントとします

1 ポイント= 0.0001ドル

EUR/USD Short(売り)のスワップポイント 0.2ポイント
表の青い丸) 0.2ポイント= 0.00002ドル

よって、1.3000ドルの売りポジションを持ち越すと、
1.3000 + 0.00002 = 1.30002ドル

持値が1.30002ドルになります。

売りのポジションをお持ちの際に、持値が上がるということは、
お客様にとっては有利になります。
また、逆に買いのポジションをお持ちの場合は、
持値が更に上がるので、お客様にとっては不利になります。


スワップポイントのしくみ

お客様がリアルタイムでお取引いただいている為替レートは「スポットレート」と呼ばれています。
このレートは 翌々営業日後に現金の受渡を行う為替レートです。
外国為替証拠金取引は 24時間、世界中で行われています。
その時差を補うため、「現金の受渡は 2営業日後に行う」と取り決められているのです。

取引日と応答日

外国為替証拠金取引は差額決済ですので、実際に、翌々営業日後に現金の授受を行うわけではありません。
その代り自動的に、資金の授受を翌営業日に延長していくスワップ取引が行われます。

オープンポジションは翌営業日へ持ち越した時点で、自動的に新しい価格で持ち直されます。
まず、反対売買を行って既存のポジションを相殺し、同時に、新たにポジションを建てなおすことで維持していくのです。 ただ、最初にポジションを建てた場合と、新たにポジションを建てた場合では2通貨間の金利が異なるため差が出てきます。
この金利差を“スワップポイント”と言い、金利差相当分を売買価格差で調整します。
スワップ取引は、資金調達を目的とするため、延長する日数によってスワップポイントが変わります。

(注)持越し日=スワップ取引により持ち越された応答日です。ご説明にあたり便宜的につけた呼び名です。

なお、土・日曜日分の調整は、水曜日から木曜日へポジションを持ち越された際に3日間分発生します。

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